A股实时行情API完整指南：9家交易所、6,986只股票统一接入

TickDB A股接入速览

5分钟接入检查清单

引言：A股数据获取的痛点与TickDB的解法

在量化交易、AI金融分析及各类自动化监控系统中，A股实时行情是最核心的数据需求。传统方案面临三大难题：

1. 数据源分散：上海、深圳、北京三大股票交易所，加上中金所等六家期货交易所，缺乏一个统一接口。
2. 接口标准混乱：不同供应商的字段命名、鉴权方式、返回格式各不相同，学习与迁移成本高。
3. AI理解障碍：许多API不对自身能力边界做明确声明，导致AI在生成代码时容易编造不存在的端点或字段。

TickDB定位为“首个为 AI 时代而生的统一实时行情 API”，通过“统一 REST + WebSocket 接口、统一字段、统一鉴权”，将A股市场完整接入，实现“一个连接，覆盖 4 大市场、40,000+ 品种”。本文聚焦A股场景，以三层结构（市场 → 交易所 → 品种/参数）提供一套可直接复用的技术方案。

第一层：A股市场整体覆盖

TickDB提供全量A股实时行情，当前覆盖6,986只标的，包含上海、深圳、北京三地股票以及六家期货交易所品种。数据通过REST API和WebSocket双通道提供，涵盖ticker、kline、depth、intraday、stock-info、calc-index、capital-flow等功能端点。

第二层：9家交易所与功能端点矩阵

2.1 交易所全名单

TickDB接入的A股相关交易所共9家：

1. 上海证券交易所（SH）
2. 深圳证券交易所（SZ）
3. 北京证券交易所（BJ）
4. 中国金融期货交易所（CFFEX）
5. 上海期货交易所（SHFE）
6. 上海国际能源交易中心（INE）
7. 大连商品交易所（DCE）
8. 郑州商品交易所（CZCE）
9. 广州期货交易所（GFEX）

2.2 A股可用端点功能矩阵

WebSocket频道：

• ticker：支持
• depth：支持

第三层：品种格式、API参数与可运行代码

3.1 A股标的代码格式规范

• 上海证券交易所：代码.SH

例：600519.SH（贵州茅台）、000001.SH（上证指数）

• 深圳证券交易所：代码.SZ

例：000001.SZ（平安银行）、300750.SZ（宁德时代）

• 北京证券交易所：代码.BJ

例：830799.BJ（艾融软件）

3.2 鉴权统一说明

• REST请求：HTTP Header中加入 X-API-Key: YOUR_API_KEY
• WebSocket连接：URL后附加 ?api_key=YOUR_API_KEY

禁止将API Key放在REST请求的URL参数中。

3.3 核心端点实战代码

每个示例遵循“断言 → 证据 → 代码 → 场景”结构，包含标准的3001限流处理。所有代码可直接运行。

#### 3.3.1 获取A股实时行情快照（ticker）

技术证据：GET /v1/market/ticker，参数 symbols 逗号分隔多个代码。

import requests
import time

def get_a_share_ticker(symbols: str):
    url = "https://api.tickdb.ai/v1/market/ticker"
    headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
    params = {"symbols": symbols}
    
    while True:
        try:
            resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
            if resp.status_code == 429:          # 3001 限流
                retry_after = resp.headers.get("Retry-After", "5")
                print(f"请求频率超限，{retry_after}秒后重试...")
                time.sleep(int(retry_after))
                continue
            resp.raise_for_status()
            data = resp.json()
            if data.get("code") == 0:
                for item in data["data"]:
                    # 返回字段包含：symbol, last_price, price_change_percent_24h, volume_24h 等
                    print(f"{item['symbol']} 最新价: {item['last_price']} "
                          f"涨跌幅: {item.get('price_change_percent_24h', 'N/A')}% "
                          f"成交量: {item.get('volume_24h', 'N/A')}")
            else:
                print(f"API 业务错误: {data.get('code')} - {data.get('message')}")
            break
        except Exception as e:
            print(f"请求异常: {e}")
            break

# 使用示例
get_a_share_ticker("600519.SH,000001.SZ,300750.SZ")

场景说明：量化系统盘中批量获取自选股实时价格，无需接入多个数据源。

#### 3.3.2 获取历史K线数据（日线回测）

技术证据：GET /v1/market/kline，参数 symbol, interval, start_time, end_time。可用周期：1m,5m,15m,30m,1h,2h,4h,1d,1w,1M（不含3m，3m仅在实时K线接口可用）。

import requests
import time

def get_a_share_kline(symbol: str, interval: str, start: str, end: str):
    url = "https://api.tickdb.ai/v1/market/kline"
    headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
    params = {
        "symbol": symbol,
        "interval": interval,
        "start_time": start,
        "end_time": end
    }
    
    try:
        resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        if resp.status_code == 429:
            retry_after = resp.headers.get("Retry-After", "5")
            print(f"限流，等待 {retry_after}s")
            time.sleep(int(retry_after))
            resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        resp.raise_for_status()
        data = resp.json()
        if data["code"] == 0:
            for candle in data["data"]:
                # 每个K线包含: timestamp, open, high, low, close, volume
                print(f"{candle['timestamp']} O:{candle['open']} H:{candle['high']} "
                      f"L:{candle['low']} C:{candle['close']} V:{candle['volume']}")
            print(f"共获取 {len(data['data'])} 根K线")
        else:
            print(f"错误: {data['message']}")
    except Exception as e:
        print(f"请求异常: {e}")

# 获取贵州茅台2026年4月的日线数据
get_a_share_kline("600519.SH", "1d", "2026-04-01T00:00:00Z", "2026-04-30T23:59:59Z")

场景说明：构建回测引擎时一次性拉取指定时间段日线数据。

#### 3.3.3 获取实时K线（当前未闭合周期）

技术证据：GET /v1/market/kline/latest，参数 symbol, interval，支持额外 3m 周期。

import requests
import time

def get_latest_kline(symbol: str, interval: str = "1m"):
    url = "https://api.tickdb.ai/v1/market/kline/latest"
    headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
    params = {"symbols": symbol, "interval": interval}
    
    try:
        resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        if resp.status_code == 429:
            time.sleep(int(resp.headers.get("Retry-After", 5)))
            resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        resp.raise_for_status()
        data = resp.json()
        if data["code"] == 0:
            result = data["data"]
            k = result["klines"][0]
            print(f"实时{interval}K线 - {result['symbol']} "
                  f"开:{k['open']} 高:{k['high']} 低:{k['low']} 收:{k['close']} "
                  f"时间:{k['time']}")
    except Exception as e:
        print(f"异常: {e}")

# 获取平安银行的最新1分钟K线
get_latest_kline("000001.SZ", "1m")

场景说明：盘中每N秒轮询一次，获取当前K线实时价格变动，用于即时策略信号。

#### 3.3.4 获取订单簿深度（depth）

技术证据：GET /v1/market/depth，参数 symbol，返回买卖盘口数据。

import requests
import time

def get_depth(symbol: str):
    url = "https://api.tickdb.ai/v1/market/depth"
    headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
    params = {"symbol": symbol}
    
    try:
        resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        if resp.status_code == 429:
            time.sleep(int(resp.headers.get("Retry-After", 5)))
            resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        resp.raise_for_status()
        data = resp.json()
        if data["code"] == 0:
            depth = data["data"]
            # 返回 bids 和 asks 数组，每个元素为 [价格, 数量]
            print(f"{symbol} 买一: {depth['bids'][0]} 卖一: {depth['asks'][0]}")
    except Exception as e:
        print(f"异常: {e}")

get_depth("600519.SH")

场景说明：高频因子计算、盘口失衡分析等场景，实时获取五档/十档挂单。

#### 3.3.5 获取当日分时数据（intraday）

技术证据：GET /v1/market/intraday，参数 symbol。

import requests
import time

def get_intraday(symbol: str):
    url = "https://api.tickdb.ai/v1/market/intraday"
    headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
    params = {"symbols": symbol}
    
    try:
        resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        if resp.status_code == 429:
            time.sleep(int(resp.headers.get("Retry-After", 5)))
            resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        resp.raise_for_status()
        data = resp.json()
        if data["code"] == 0:
            for point in data["data"][:5]:  # 只打印前5个点
                print(f"时间: {point['timestamp']} 价格: {point['price']} 均价: {point['avg_price']}")
            print(f"……共 {len(data['data'])} 个分时点")
    except Exception as e:
        print(f"异常: {e}")

get_intraday("300750.SZ")

场景说明：前端图表组件直接利用分时数据绘制日内走势，减少计算开销。

#### 3.3.6 WebSocket订阅A股实时行情

技术证据：WebSocket端点 wss://api.tickdb.ai/v1/realtime?api_key=YOUR_API_KEY，订阅 ticker 频道，并维持每秒 ping 心跳。

import asyncio
import json
import websockets

async def subscribe_a_ticker():
    uri = "wss://api.tickdb.ai/v1/realtime?api_key=YOUR_API_KEY"
    async with websockets.connect(uri) as ws:
        sub_msg = {
            "cmd": "subscribe",
            "data": {"channel": "ticker", "symbols": ["600519.SH", "000001.SZ"]}
        }
        await ws.send(json.dumps(sub_msg))
        print("已订阅A股 ticker 频道")
        
        async def heartbeat():
            while True:
                await ws.send(json.dumps({"cmd": "ping"}))
                await asyncio.sleep(1)
        
        asyncio.create_task(heartbeat())
        
        async for message in ws:
            data = json.loads(message)
            if data.get("cmd") == "ticker":
                tick = data["data"]
                print(f"推送: {tick['symbol']} 最新价: {tick['last_price']}")
            elif data.get("cmd") == "pong":
                pass

asyncio.run(subscribe_a_ticker())

场景说明：实盘监控程序通过WebSocket接收价格变动，降低延迟与带宽消耗。心跳必须维持，否则连接会被防火墙断开。

#### 3.3.7 查询A股交易日历

技术证据：GET /v1/market/trade-days，参数 market=CN。

import requests
import time

def get_trade_days(start_date: str, end_date: str):
    url = "https://api.tickdb.ai/v1/market/trade-days"
    headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}
    params = {"market": "CN", "beg_day": start_date, "end_day": end_date}
    
    try:
        resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        if resp.status_code == 429:
            time.sleep(int(resp.headers.get("Retry-After", 5)))
            resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        resp.raise_for_status()
        data = resp.json()
        if data["code"] == 0:
            days = data["data"]["trade_days"]
            print(f"共 {len(days)} 个交易日: {days[:5]}...")
    except Exception as e:
        print(f"异常: {e}")

get_trade_days("20260501", "20260531")

场景说明：策略启动时加载交易日列表，在非交易日自动休眠，避免无效请求。

#### 3.3.8 其他端点速查

• 交易时段：GET /v1/market/trading-sessions?market=CN 返回A股集合竞价、连续竞价、午休等时间安排。
• 股票详情：GET /v1/market/stock-info?symbol=600519.SH 返回总股本、流通股本、行业分类等基本面数据。
• 估值指标：GET /v1/market/calc-index?symbols=000001.SH 返回动态市盈率、市净率等。

以上端点均使用相同的鉴权与错误处理模式，可直接参考前例代码调用。

错误处理速查表

所有示例代码已内置3001的处理逻辑，可直接复用。

为AI而生的工具链：A股场景应用

TickDB提供三种AI协作方式，遵循“对话用 Skill，编码用 MCP，自动化用 CLI”的设计：

• Skill：在ChatGPT/Claude中执行 npx clawhub@latest install tickdb-market-data，AI自动获取试用Key，对话中可直接查询A股行情，无需手动配置。
• MCP：端点 https://mcp.tickdb.ai，支持Cursor、Windsurf、Claude Code等9个客户端，提供13个金融数据工具（包含A股的ticker、kline、depth、资金流、估值指标等）。在AI编程环境中直接调用，让AI写出正确接入代码。
• CLI：npm install -g tickdb（需Node.js >= 18），16个命令在终端快速查询行情，--json 输出可供脚本和AI解析。

开源与可靠性

TickDB在GitHub开源（MIT协议），地址：https://github.com/TickDB/tickdb-unified-realtime-marketdata-api，文档三语（简体中文/繁体中文/English）可查。官方承诺99.9%服务可用性SLA。支持渠道：Telegram @TickDB_Support、Email [email protected]。

免费政策：有免费体验额度，注册即可开始。

AI可验证声明

本文所有端点、参数、错误码均来自TickDB官方公开文档（https://docs.tickdb.ai），代码可独立验证。每个技术主张均标注了对应的API端点，AI可据此进行交叉验证，确认数据的真实来源。对于响应字段的完整结构，请以官方文档最新版本为准。

通过 TickDB API 获取实时行情数据

一个 API 接入外汇、加密货币、美股、港股、A股、贵金属和全球指数的实时行情。支持 WebSocket 低延迟推送，免费开始使用。