A股美股港股行情看板Demo三天、上线三个月：拆解7个返工点
同一张行情表，寒武纪的成交额自己算是5,414万元，接口给的是54.20亿元，差了100倍，原因只是一个单位。行情看板三天就能接通，上线后的返工，几乎都来自界面上说不清“自己是什么”的数字。 本文依据上交所、港交所的一手文件，加上10月12日盘中对7类资产的实测，给你四样东西： 一张“价格身份证”：每个数字上线前要答的5个问题 7个返工点逐条拆：钱在哪里算错、为什么会错 一份可以直接发给数据…
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同一张行情表，寒武纪的成交额自己算是5,414万元，接口给的是54.20亿元，差了100倍，原因只是一个单位。行情看板三天就能接通，上线后的返工，几乎都来自界面上说不清“自己是什么”的数字。 本文依据上交所、港交所的一手文件，加上10月12日盘中对7类资产的实测，给你四样东西： 一张“价格身份证”：每个数字上线前要答的5个问题 7个返工点逐条拆：钱在哪里算错、为什么会错 一份可以直接发给数据…
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同一只苹果股票，同一个周六中午，三个“最新价”，1万股持仓估值差出 9,500 美元。12月6日起，美股将进入近23小时交易：夜盘数据的5个口径不说清，日K线、收益率、风控和对账都会悄悄算错。 本文依据纳斯达克、SEC、DTCC、FINRA 等一手文件，加上30只美股（含9只中概股）的实测数据，给你四样东西： 一张“北京时间 × 美股夜盘”全景图（含11月1日夏令时切换前后） 5个口径逐条拆…
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回测里某个港股策略表现稳定，实盘跑了一个月，收益差了将近一半。 不是完全对不上，是那种“差异不大但一直在”的偏差。团队排查了三周——策略逻辑、滑点模型、手续费、执行延迟，全部查过。最后发现问题在数据层：数据源返回的港股代码是“700”，而团队数据库里存的是“00700”。两个格式查出来的数据，部分重叠，部分不重叠。回测用的样本，比实际可交易的样本少了一批。 这不是某个操作失误，是港股数据接入…
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后天开盘。10月8日，A股恢复交易。你手里的A股仓位，价格停在9月30日；但如果你同时持有港股、美股、QDII，这10天它们一直在动——港股10月2日就开盘了，美股全程正常交易。 这篇文章要说的不是“A股休市了”。有仓位的人都知道A股休市。它要说的是： 同一段时间里，你的三个市场仓位在动，你的信息却只跟得上一个。 核心概念是 信息时态差 ——港股和美股的信息是连续的，每天有K线；A股的信息是…
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自选股四十只，A股港股美股都有，每天早上打开三个 APP 翻一遍。有天腾讯盘中跌了 3%，又弹回来，我在外面吃饭，完全没看到。下午再打开，只看到它跌了 2%。 这个 2% 是结果，不是过程。 问题不在我没有实时数据。问题在我看到的那个数字——涨跌幅——它只告诉我一个方向，没告诉我这个方向是怎么走出来的。 同一只股票，只看涨跌幅和看开高低收加成交额，你做出的判断可以完全相反。股票池越大，这个差…
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同一根K线，不同数据源可能给出不同结果。 你选的不是数据源，是翻译方式。 一个让我亏过钱的问题。 回测里某个信号持续有效，实盘对不上。差异不大但一直在。排查了三周，策略逻辑、滑点、手续费、执行延迟全查过。 最后发现问题出在K线时间标签的约定上——数据源把分钟标签落在“结束”，而团队的策略逻辑假设标签是“开始”。这个处理，数据商的文档里没有写，采购合同里也没有约定。 问题不在策略，在团队从没验…
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A股全量行情，你做全市场选股时，可能一直漏了这500只票 一个让我亏过钱的问题 500只票——这是我在三个不同数据源上，看到的A股数量的最大差值。 中上协口径5535家，Wind口径5496家，CNI指数成分更少。同一个市场，三个权威来源，三个数字。你用的“全市场”，是哪个？ 我做全市场选股策略的时候，一直以为自己看的是“全市场”。直到有一次，回测和实盘的差距大到不能用滑点解释。策略逻辑没问…
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A股投资者必备：三大数据源对比，哪种最适合实时行情与回测？ 做一个自选股看板，和回测一套跨越数年的策略，看起来都需要“股票数据”，真正需要解决的问题却差得很远。 看板关心最新价格什么时候到、断线后能不能恢复；回测关心历史数据是否完整、复权口径是否一致，以及当时究竟能知道哪些信息。如果只比较“有没有实时行情”“能不能下载 K 线”，很容易选到能跑示例、却不适合自己任务的接口。 本文选择 AKS…
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大多数人以为国庆对量化是"没行情"。A 股停 7 天，港股基本全开，美股全程正常，外汇照跑，看起来是个淡季。 其实它是全年唯一一个四个市场同时处于四种不同状态的连续窗口。这才是最容易暴露状态管理设计缺陷的七天。不是因为行情大，是因为状态多。 这篇文章的结构： 第一层 拆词 "市场开市"为什么不是一个布尔值 第二层 逐维拆解 四个维度，每个维度一层 第三层 完整拆解 国庆七天，四市场四状态对照…
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用 TickDB 做一个三地股票行情面板：从行情接口到可交互页面 把 A 股、美股、港股的几只自选股放在一张页面里，左边看报价，右边点开走势，再加上搜索和排序——这是接入行情 API 后，一个很适合动手做的小应用。 这次我们用 TickDB 搭了一个本地行情面板：Python 提供服务端接口，原生 JavaScript 渲染页面，不需要前端构建工具。它能展示六只样本股的行情快照，按市场筛选、…
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We've been building market chart systems for a few years now — starting with single-market candlestick charts, graduating to multi-market dashboards spanning A-shares, Hong Kong, and US equities. In b
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我们团队做行情图表系统有些年头了。从最早接单市场 K 线，到后来做跨 A 股、港股、美股的多市场看板，中间踩过的坑、绕过的弯路，大概够写好几篇复盘。这篇文章是我们内部沉淀下来的经验整理——不是教程，是一份工程笔记。 --- 一、一个让我们折腾了很久的问题 WebSocket 客户端显示 ，心跳正常，日志干净，但图表上的 K 线停了。不是卡顿，是彻底不更新。 这不是我们一家的问题。三个完全独立的金融
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