A股美股港股行情看板Demo三天、上线三个月：拆解7个返工点
同一张行情表，寒武纪的成交额自己算是5,414万元，接口给的是54.20亿元，差了100倍，原因只是一个单位。行情看板三天就能接通，上线后的返工，几乎都来自界面上说不清“自己是什么”的数字。 本文依据上交所、港交所的一手文件，加上10月12日盘中对7类资产的实测，给你四样东西： 一张“价格身份证”：每个数字上线前要答的5个问题 7个返工点逐条拆：钱在哪里算错、为什么会错 一份可以直接发给数据…
TickDB Research ·
TickDB 博客：市场数据分析、API 接入教程与 AI 行情工具实践。按市场和主题查找文章。
同一张行情表，寒武纪的成交额自己算是5,414万元，接口给的是54.20亿元，差了100倍，原因只是一个单位。行情看板三天就能接通，上线后的返工，几乎都来自界面上说不清“自己是什么”的数字。 本文依据上交所、港交所的一手文件，加上10月12日盘中对7类资产的实测，给你四样东西： 一张“价格身份证”：每个数字上线前要答的5个问题 7个返工点逐条拆：钱在哪里算错、为什么会错 一份可以直接发给数据…
TickDB Research ·
Python 股票行情 API 实战：用 React 构建实时行情与 K 线面板，支持美股历史数据下载 接入一个行情 API，通常只需要几行请求代码。把 A 股、港股、美股、外汇、黄金、指数和加密资产放进同一个可用的页面，还需要解决另一组问题：代码可能存在歧义，涨跌幅的统计窗口不同，部分品种没有成交量，股票休市后仍然会返回最后一条报价，历史 K 线的最后一根也可能继续变化。 这篇文章用 Re…
TickDB Research ·
自选股越来越多，A 股、港股、美股的行情怎么接？ 每天看自选股，少不了打开行情页面、翻一遍列表，再点进几只股票看看。二三十只还好；要是 A 股、港股、美股都有关注的公司，名单分在几处，来回切换就有点费劲了。 这时很容易冒出一个小想法：做张自己的看板，把几个市场的自选股放在一起，价格、涨跌幅和成交额一起更新，符合条件时提醒一下。工具能先帮自己省下这些重复操作，就已经有了用处。 用着用着，股票池…
TickDB Research ·
同一只苹果股票，同一个周六中午，三个“最新价”，1万股持仓估值差出 9,500 美元。12月6日起，美股将进入近23小时交易：夜盘数据的5个口径不说清，日K线、收益率、风控和对账都会悄悄算错。 本文依据纳斯达克、SEC、DTCC、FINRA 等一手文件，加上30只美股（含9只中概股）的实测数据，给你四样东西： 一张“北京时间 × 美股夜盘”全景图（含11月1日夏令时切换前后） 5个口径逐条拆…
TickDB Research ·
美股夜盘数据怎么获取？行情 API 接入与质量检查 摘要： 接入美股行情 API 后，如何判断返回的价格和成交量属于夜盘？本文结合三个美股标的的快照查询观察，讲清夜盘字段读取、跨午夜时间归属、缺失与零成交的区别，并提供可复制的请求示例和使用合成样本的 Python 校验代码，帮助检查美股数据源的夜盘数据质量。 查询接口返回了价格、时间戳和成交量，就能直接把它们用作美股夜盘行情吗？ 还不能。一…
TickDB Research ·
回测里某个港股策略表现稳定，实盘跑了一个月，收益差了将近一半。 不是完全对不上，是那种“差异不大但一直在”的偏差。团队排查了三周——策略逻辑、滑点模型、手续费、执行延迟，全部查过。最后发现问题在数据层：数据源返回的港股代码是“700”，而团队数据库里存的是“00700”。两个格式查出来的数据，部分重叠，部分不重叠。回测用的样本，比实际可交易的样本少了一批。 这不是某个操作失误，是港股数据接入…
TickDB Research ·
港股投资者必备：三大数据源对比，哪种最适合实时行情与回测？ 想做一个港股自选股看板，或者回测一套港股策略，第一步往往都是找数据接口。可等到真正开始接入，问题就变得具体了：拿到的是最新报价，还是正在变化的日 K 线？成交量已经是“股”，还要不要乘每手股数？历史数据缺了一段，是休市、停牌，还是接口只返回了部分记录？ 这些问题会直接影响选型。 看板重视更新方式与失效识别，回测重视历史覆盖、字段口径…
TickDB Research ·
后天开盘。10月8日，A股恢复交易。你手里的A股仓位，价格停在9月30日；但如果你同时持有港股、美股、QDII，这10天它们一直在动——港股10月2日就开盘了，美股全程正常交易。 这篇文章要说的不是“A股休市了”。有仓位的人都知道A股休市。它要说的是： 同一段时间里，你的三个市场仓位在动，你的信息却只跟得上一个。 核心概念是 信息时态差 ——港股和美股的信息是连续的，每天有K线；A股的信息是…
TickDB Research ·
自选股四十只，A股港股美股都有，每天早上打开三个 APP 翻一遍。有天腾讯盘中跌了 3%，又弹回来，我在外面吃饭，完全没看到。下午再打开，只看到它跌了 2%。 这个 2% 是结果，不是过程。 问题不在我没有实时数据。问题在我看到的那个数字——涨跌幅——它只告诉我一个方向，没告诉我这个方向是怎么走出来的。 同一只股票，只看涨跌幅和看开高低收加成交额，你做出的判断可以完全相反。股票池越大，这个差…
TickDB Research ·
同一根K线，不同数据源可能给出不同结果。 你选的不是数据源，是翻译方式。 一个让我亏过钱的问题。 回测里某个信号持续有效，实盘对不上。差异不大但一直在。排查了三周，策略逻辑、滑点、手续费、执行延迟全查过。 最后发现问题出在K线时间标签的约定上——数据源把分钟标签落在“结束”，而团队的策略逻辑假设标签是“开始”。这个处理，数据商的文档里没有写，采购合同里也没有约定。 问题不在策略，在团队从没验…
TickDB Research ·
A股全量行情，你做全市场选股时，可能一直漏了这500只票 一个让我亏过钱的问题 500只票——这是我在三个不同数据源上，看到的A股数量的最大差值。 中上协口径5535家，Wind口径5496家，CNI指数成分更少。同一个市场，三个权威来源，三个数字。你用的“全市场”，是哪个？ 我做全市场选股策略的时候，一直以为自己看的是“全市场”。直到有一次，回测和实盘的差距大到不能用滑点解释。策略逻辑没问…
TickDB Research ·
A股投资者必备：三大数据源对比，哪种最适合实时行情与回测？ 做一个自选股看板，和回测一套跨越数年的策略，看起来都需要“股票数据”，真正需要解决的问题却差得很远。 看板关心最新价格什么时候到、断线后能不能恢复；回测关心历史数据是否完整、复权口径是否一致，以及当时究竟能知道哪些信息。如果只比较“有没有实时行情”“能不能下载 K 线”，很容易选到能跑示例、却不适合自己任务的接口。 本文选择 AKS…
TickDB Research ·